Definition
Credit-Spread-Risiko im Anlagebuch. Das oft unterschätzte Geschwisterrisiko des IRRBB. Spread-Veränderungen können die Ergebnisrechnung empfindlich treffen – besonders in volatilen Märkten.
Bezug zur Triangulation
Team quantifiziert die Exposure, Führung entscheidet über Absicherungsstrategien, Organisation setzt Limitsysteme.
Steuerungsimpuls
Im Steuerungsalltag zeigt sich CSRBB vor allem bei der Bewertung des Eigenanlagenportfolios. Wenn Spreads ausweiten, sinkt der Marktwert der Wertpapierbestände – mit direktem Durchschlag auf die Barwertperspektive. Wer CSRBB und IRRBB nicht gemeinsam betrachtet, übersieht systemische Wechselwirkungen und riskiert, dass Absicherungsmaßnahmen in der einen Risikoart die andere verschärfen.
Verwandte Begriffe
Vertiefen Sie das Thema
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