Gedanken und Erfahrungen aus der Praxis der Banksteuerung
Die finale 9. MaRisk-Novelle bestätigt die Richtung der Konsultation und verschiebt Details an genau den Stellen, die für die Steuerung zählen.
WeiterlesenDer Floor in den EBA-Zinsschocks sorgt für Asymmetrie. Bei der heutigen €STR-Kurve greift er nirgends. Das ist die eigentliche Pointe.
WeiterlesenMindestanforderungen an das Risikomanagement sind meist erstaunlich gut umgesetzt und entfalten dennoch nicht ihre volle Wirkung. Wer die MaRisk als Steuerungsrahmen liest statt als Pflichtenheft, sieht eine andere Architektur, mit RS 06/2026, Triangulation und Proportionalität als Hebel.
WeiterlesenWer hat den Zinsüberschuss verdient: Vertrieb oder Treasury? Die Marktzinsmethode trennt Konditionsbeitrag und Strukturbeitrag und macht beide Steuerungshebel sauber sichtbar. Der Artikel rechnet das für eine süddeutsche Sparkasse mit 3 Mrd. € Bilanzsumme durch, geschäftsfeldweise mit Tabelle und Wasserfallgrafik.
WeiterlesenMaRisk AT 4.1 Tz. 2 fordert beide Sichten gleichrangig: normativ (bilanziell, regulatorisch) und ökonomisch (barwertig, risiko- orientiert). Warum nur die Kombination integrierte Banksteuerung ist (mit Fallbeispiel und Handlungsimplikationen).
WeiterlesenDer vollständige Leitfaden zum Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch: EVE, NII, die 6 EBA-Szenarien, der Supervisory Outlier Test und praktische Steuerung, mit interaktiven Beispielen.
WeiterlesenÜber bimodale Risikoszenarien und die Grenzen des Basispfads: warum klassische Szenario-Analysen in bestimmten Marktphasen nicht mehr tragen und welche Fragen die integrierte Banksteuerung stattdessen stellen sollte.
WeiterlesenWarum integrierte Steuerung kein Luxus ist: ein Praxisbericht über die Zusammenführung von Treasury und Risikocontrolling zu einer integrierten Strategieeinheit.
WeiterlesenWie agiles Arbeiten die Banksteuerung verändert und warum der Weg von der Säulenarbeit zur Integrierten Steuerung kein Trend ist, sondern eine Notwendigkeit.
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