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Rechentools für
Treasury & Banksteuerung

Praxisnahe Rechentools für Treasury und Banksteuerung – direkt im Browser, ohne Anmeldung.

Zinsbuch / Marktpreisrisiko

Durationsrechner

Berechnen Sie Macaulay Duration, Modified Duration, Konvexität und Basis Point Value für festverzinsliche Wertpapiere – inklusive vollständiger Cashflow-Tabelle und Szenarioanalyse.

  • Macaulay & Modified Duration
  • Konvexität (Convexity)
  • Basis Point Value (BPV/PVBP)
  • Cashflow-Tabelle mit Barwerten
  • ±100bp Szenariorechnung
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Bewertung / Investitionsrechnung

Cashflow-Rechner

Analysieren Sie beliebige Zahlungsströme: Berechnen Sie Barwert (NPV) und internen Zinsfuß (IRR) mit interaktivem Cashflow-Diagramm.

  • Barwert (Net Present Value)
  • Interner Zinsfuß (IRR)
  • Cashflow-Diagramm (SVG)
  • Detailtabelle mit Diskontfaktoren
  • Beliebig viele Zahlungsströme
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Zinsrisiko / IRRBB

Zinsstrukturkurve

Visualisieren Sie Zinsstrukturkurven interaktiv: Wählen Sie aus Presets oder definieren Sie eigene Spot Rates und analysieren Sie die abgeleiteten Forward Rates.

  • Spot Rate & Forward Rate Kurven
  • 5 Preset-Kurvenformen
  • Zerobond-Abzinsfaktoren
  • Interaktiver SVG-Chart mit Drag
  • Beliebige Stützstellen
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Geldanlage · Finanzmathematik

Zinseszinsrechner

Berechnen Sie den Zinseszinseffekt für Einmalanlage und Sparplan: Endkapital, Zinsertrag und den reinen Zinseszins-Effekt – visualisiert als gestapeltes Flächendiagramm über den gesamten Anlagezeitraum.

  • Einmalanlage + monatliche Sparrate
  • Zinsfrequenz (jährlich bis monatlich)
  • SVG Stacked-Area-Chart mit Hover
  • Jahrestabelle mit Kapitalentwicklung
  • 3 Preset-Szenarien (ETF, Festgeld, AV)
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Zinsänderungsrisiko · Bankbuch

Ausreißertest-Rechner (SOT)

Simulieren Sie den Standardtest ±200 BP und den Supervisory Outlier Test unter den sechs EBA-Zinsszenarien durch. Doppel-Ampel gegen Eigenmittel (20 %) und Kernkapital (15 %) inklusive Barwertdifferenz je Szenario.

  • 10 Netto-Cashflow-Bänder editierbar
  • 6 EBA-Szenarien nach DelVO (EU) 2024/856
  • Laufzeitabhängiger EBA-Floor + Ausnahme-Regel
  • ΔEVE-Balken-Chart, Kurvenvergleich Basis vs. Worst Case
  • Beispiel-Datensatz „passivlastige Sparkasse, 3 Mrd. €"
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Weitere Tools für Treasury und Banksteuerung sind in Entwicklung.