Tools

Rechentools für
Treasury & Banksteuerung

Praxisnahe Rechentools für Treasury und Banksteuerung – direkt im Browser, ohne Anmeldung.

Zinsbuch / Marktpreisrisiko

Durationsrechner

Berechnen Sie Macaulay Duration, Modified Duration, Konvexität und Basis Point Value für festverzinsliche Wertpapiere – inklusive vollständiger Cashflow-Tabelle und Szenarioanalyse.

  • Macaulay & Modified Duration
  • Konvexität (Convexity)
  • Basis Point Value (BPV/PVBP)
  • Cashflow-Tabelle mit Barwerten
  • ±100bp Szenariorechnung
Zum Rechner
Bewertung / Investitionsrechnung

Cashflow-Rechner

Analysieren Sie beliebige Zahlungsströme: Berechnen Sie Barwert (NPV) und internen Zinsfuß (IRR) mit interaktivem Cashflow-Diagramm.

  • Barwert (Net Present Value)
  • Interner Zinsfuß (IRR)
  • Cashflow-Diagramm (SVG)
  • Detailtabelle mit Diskontfaktoren
  • Beliebig viele Zahlungsströme
Zum Rechner
Zinsrisiko / IRRBB

Zinsstrukturkurve

Visualisieren Sie Zinsstrukturkurven interaktiv: Wählen Sie aus Presets oder definieren Sie eigene Spot Rates und analysieren Sie die abgeleiteten Forward Rates.

  • Spot Rate & Forward Rate Kurven
  • 5 Preset-Kurvenformen
  • Zerobond-Abzinsfaktoren
  • Interaktiver SVG-Chart mit Drag
  • Beliebige Stützstellen
Zum Tool

Weitere Tools für Treasury und Banksteuerung sind in Entwicklung.