Testlabor

Integrierte Banksteuerung
interaktiv erleben

Das Testlabor macht integrierte Banksteuerung erlebbar. Arbeiten Sie mit einer realitätsnahen Beispiel-Vermögensbilanz und erkunden Sie, wie Treasury, Risikocontrolling und Gesamtbanksteuerung auf dieselben Positionen blicken – aus unterschiedlichen Perspektiven, mit einem gemeinsamen Ziel.

Ertragssteuerung Phase 1 · Verfügbar

Marktzinsmethode

Zerlegen Sie Bankgeschäfte in Konditions- und Strukturbeitrag. Analysieren Sie eine Beispiel-Vermögensbilanz mit der Marktzinsmethode und verstehen Sie, wie Margen und Fristentransformation zusammenspielen.

  • Editierbare Beispiel-Vermögensbilanz (8 Positionen)
  • Konditionsbeitrag je Geschäft
  • Strukturbeitrag / Fristentransformation
  • Waterfall-Diagramm & Margenprofil
  • Anpassbare Referenz-Zinskurve
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Risikosteuerung Phase 2 · Verfügbar

IRRBB-Simulation

Berechnen Sie ΔEVE und ΔNII unter den sechs EBA-Zinsszenarien. Mit editierbarer Vermögensbilanz aus Phase 1, Zinskurven-Overlay, Ampel-Indikator und SVG-Charts. Vollständig im Browser.

  • SOT EVE (Barwertsensitivität)
  • SOT NII (Ertragsperspektive, 1 Jahr)
  • 6 EBA-Standardszenarien + Post-Schock-Floor
  • Ampel-Indikator (15 %-Outlier-Schwelle)
  • SVG-Charts: Zinskurven-Overlay, Balkendiagramme
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Gesamtbanksteuerung Phase 3 · Verfügbar

Management Cockpit

Das integrierte Dashboard: Ertrag, Risiko und Regulatorik auf einen Blick. Konditionsbeitrag, IRRBB, BPV, Duration Gap und automatische Handlungsempfehlung aus einer Vermögensbilanz.

  • Ertrags- und Risikoübersicht kombiniert (Phase 1+2)
  • BPV und Duration Gap (Sensitivitätsprofil)
  • ΔEVE-Heatmap (Positionen × 6 Szenarien)
  • Regulatorische Gauges + Kennzahlentabelle
  • Automatische Handlungsempfehlung
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Szenarioanalyse Phase 4 · Verfügbar

Szenariomaker

Eigene Zinsszenarien definieren, mit Eintrittswahrscheinlichkeiten gewichten und als bimodale Risikoverteilung visualisieren. Über die regulatorischen Pflichtszenarien hinausdenken.

  • 2–4 eigene Zinsszenarien (manuell oder Generator)
  • 5 Marktthesen: Stagflation, Soft Landing, Marktschock u.\u202Fa.
  • ΔEVE + ΔNII je Szenario + gewichteter Erwartungswert
  • Bimodale Verteilungsgrafik (Gaussian Mixture)
  • Automatischer Strategieimpuls (Ampel-Logik)
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