Definition
Die kleine Schwester des Stresstests: Szenarioanalysen simulieren plausible Zukunftsentwicklungen – nicht nur adverse Extreme, sondern auch Basis- und Alternativszenarien. Sie sind das Werkzeug, um strategische Optionen durchzuspielen, bevor Entscheidungen fallen. Während Stresstests die Widerstandsfähigkeit unter extremen Bedingungen prüfen, helfen Szenarioanalysen bei der strategischen Positionierung: Was passiert, wenn die Zinsen steigen? Wenn die Einlagen abfließen? Wenn das Kreditwachstum stagniert?
Bezug zur Triangulation
Das Team modelliert die Szenarien und quantifiziert die Auswirkungen, Führung wählt die relevanten Szenarien und leitet Handlungsoptionen ab, die Organisation stellt sicher, dass Szenarioergebnisse in Planung und ICAAP einfließen.
Steuerungsimpuls
Szenarioanalysen sind dann wertvoll, wenn sie über regulatorische Pflichtübungen hinausgehen. In der Steuerungspraxis bedeutet das: eigene, institutsspezifische Szenarien entwickeln, die die tatsächlichen Risikotreiber des Hauses abbilden. Was passiert, wenn die drei größten Kreditnehmer gleichzeitig ausfallen? Wenn ein Zinsschock auf eine ohnehin angespannte Ertragslage trifft? Wer Szenarien als strategisches Planungsinstrument nutzt statt nur als regulatorische Pflicht, trifft bessere Entscheidungen.
Verwandte Begriffe
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