Kurzdefinition
Interner Preis, zu dem die Treasury-Funktion dem Kundengeschäft Liquidität bereitstellt (Aktiv: Kostenblock nach Kapitalbindung) oder abnimmt (Passiv: Gutschrift nach Stabilität).
Haupttext
Der Liquiditätstransferpreis trennt das Liquiditätsergebnis des Kundengeschäfts von der Liquiditätsposition der Bank, so wie der Opportunitätszins auf der Zinsseite. Auf der Aktivseite steht der Liquiditätstransferpreis als Kostenblock nach Kapitalbindung (nicht nach Zinsbindung), auf der Passivseite als Gutschrift nach Stabilität der Einlage. Die Treasury-Funktion sieht die Nettoposition, das Kundengeschäft die Zurechnung. Wird der LTP nur einseitig angewendet oder als Pauschalsatz statt aus einer Kurve, entsteht eine unsichtbare Liquiditätsposition mit den bekannten Portfolio-Verzerrungen.